【48812】根据沪深300指数：支撑向量机在股票择时中的使用

来源：ManBetX官网在线登录发布时间：2024-07-14 21:17:54

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本战略选用机器学习中的支撑向量机模型对沪深300 指数进行择时。战略终究选用换手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、两融交易额占A 股成交额(%)、前一周收益率12 个目标作为特征向量，用练习集数据练习模型，并对未来商场趋势做预判。

选用支撑向量机对沪深300 指数进行周度择时，战略在2020-01-02 至2022-07-22 的体现如下：

沪深300 指数：期末净值为1.05，累计收益为5.38%，最大回撤为32.70%；单向做多战略：期末净值为1.24，战略累计收益24.42%，超量收益率是19.04%，最大回撤为18.53%；

双向多空战略：期末净值为1.47，战略累计收益46.86%，超量收益率是41.48%，最大回撤25.24%。

战略自2022 年以来(2022-01-04 至2022-07-22)单向做多战略期末净值为0.83，双向多空战略期末净值为0.79，沪深300 指数期末净值为0.87，单向做多和双向多空战略相对300ETF 的超量收益率分别为-3.97%和-7.25%。

模型对未来一周(2022-07-25 至2022-07-29)进行择时，成果显现为卖出，即单向做多战略空仓，双向多空战略卖出指数。

上星期沪深300 指数跌落0.24%。上星期商场成交量、换手率会下降； CCI顺势目标也会下降，MTM 动力目标变为负值，战略主张卖出指数。

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